Федеральная информационная площадка

Обнаружение статистически значимых скачков цен валютных пар и котировок нефти марки Brent при внутридневной торговле

Скачки представляют огромное значение при распределении активов, а также в управлении рисками. Инвесторы, не склонные к риску, будут избегать инвестиций с резкими непредсказуемыми движениями. Резкие скачки в процессе изменения цен представляют очень большой интерес для стандартных аргументов, ориентированных на арбитражных операциях и, в особенности для ценообразования производных финансовых инструментов. Конечно же, не все скачки являются легко опознаваемыми, поэтому необходима определенная статистическая методология для их определения.

Цель работы: Обнаружение статистически значимых скачков цен валютных пар и котивок нефти марки Brent при внутридневной торговли.

Достижение данной цели потребовало решения следующих задач:

Вычислить показатели реализованной вариации и квадрата вариации, позволяющих оценить всплески цен активов внутри одного дня с различными интервалами времени; 

А так же сформулировать и проверить статистические гипотезы о присутствии хотя бы одного значимого скачка внутри дня и сделать статистическую проверку гипотез о наличии скачков;

Найти количество дней с арбитражными возможностями;

Основные ожидаемые результаты - это выявления активов с резкими изменениями в цене, что, в свою очередь подтвердится налчием арбитража. Данные активы рассматриваются за период с 31.05.2015 по 30.11.2015 тем самым, учитывая время на обработку результатов дедлайн: 17.12.2015.

Количество дней со всплесками цен активов (из 177 возможных для валютных пар и из 156 возможных для нефти марки Brent).

Участники проекта
Екатерина Иванченко
преподаватель маркетинга
Иван Зернин
преподаватель маркетинга